PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DWCF с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и BRK-B составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.33%
10.64%
^DWCF
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWCF:

1.96

BRK-B:

1.90

Коэф-т Сортино

^DWCF:

2.62

BRK-B:

2.69

Коэф-т Омега

^DWCF:

1.36

BRK-B:

1.34

Коэф-т Кальмара

^DWCF:

2.93

BRK-B:

3.63

Коэф-т Мартина

^DWCF:

12.30

BRK-B:

8.89

Индекс Язвы

^DWCF:

2.05%

BRK-B:

3.10%

Дневная вол-ть

^DWCF:

12.91%

BRK-B:

14.48%

Макс. просадка

^DWCF:

-35.14%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

^DWCF:

-3.15%

BRK-B:

-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность 23.30%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 27.07%. За последние 10 лет акции ^DWCF уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.58% против 11.59% соответственно.


^DWCF

С начала года

23.30%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

9.33%

1 год

23.90%

5 лет

12.36%

10 лет

10.58%

BRK-B

С начала года

27.07%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

10.64%

1 год

27.25%

5 лет

14.92%

10 лет

11.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^DWCF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.001.961.90
Коэффициент Сортино ^DWCF, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.622.69
Коэффициент Омега ^DWCF, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.361.34
Коэффициент Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.933.63
Коэффициент Мартина ^DWCF, с текущим значением в 12.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0012.308.89
^DWCF
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.96
1.90
^DWCF
BRK-B

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и BRK-B

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.15%
-6.19%
^DWCF
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и BRK-B

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.06%
3.82%
^DWCF
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab