PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWCF с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DWCF и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^DWCF с BRK-B

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWCF или BRK-B.

Доходность

Сравнение доходности ^DWCF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWCF:

0.62

BRK-B:

1.19

Коэф-т Сортино

^DWCF:

0.95

BRK-B:

1.77

Коэф-т Омега

^DWCF:

1.14

BRK-B:

1.25

Коэф-т Кальмара

^DWCF:

0.60

BRK-B:

2.81

Коэф-т Мартина

^DWCF:

2.23

BRK-B:

6.66

Индекс Язвы

^DWCF:

5.29%

BRK-B:

3.72%

Дневная вол-ть

^DWCF:

20.12%

BRK-B:

19.76%

Макс. просадка

^DWCF:

-56.81%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

^DWCF:

-4.31%

BRK-B:

-6.64%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWCF показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции ^DWCF уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.22% против 13.42% соответственно.

^DWCF

С начала года

-0.01%

1 месяц

5.61%

6 месяцев

-3.14%

1 год

11.53%

3 года

12.03%

5 лет

13.57%

10 лет

10.22%

BRK-B

С начала года

11.18%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

4.34%

1 год

21.61%

3 года

16.84%

5 лет

22.12%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

Berkshire Hathaway Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWCF и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWCF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWCF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWCF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DWCF на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWCF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DWCF и BRK-B

Максимальная просадка ^DWCF за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWCF и BRK-B.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWCF и BRK-B

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) составляет 4.91%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что ^DWCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...